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バーゼル合意【バーゼルゴウイ】

デジタル大辞泉

バーゼル‐ごうい〔‐ガフイ〕【バーゼル合意】
Basel accordバーゼル銀行監督委員会が公表する、国際業務を行う銀行の自己資本比率や資金の流動性に関する統一基準。バーゼル規制BIS規制
[補説]バーゼル銀行監督委員会の事務局が国際決済銀行(BIS)に置かれていることから、「BIS規制」とも呼ばれる。

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知恵蔵

バーゼル合意
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出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」

外国為替用語集

バーゼル合意
国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準。BIS規制とも言う。BIS規制では、G10諸国を対象に、自己資本比率の算出方法(融資などの信用リスクのみを対象とする)や、最低基準(8%以上)などが定められ、自己資本比率8%を達成できない銀行は、国際業務から事実上の撤退を余儀なくされる。

出典:(株)マネーパートナーズ

日本大百科全書(ニッポニカ)

バーゼル合意
ばーぜるごうい
Basel Capital Accord
国際業務を営む銀行の健全性を維持するための国際統一基準。日本を含む主要28か国・地域の銀行監督当局と中央銀行で構成するバーゼル銀行監督委員会(通称バーゼル委員会)が定めるため、こうよばれる。金融システム不安を防ぐと同時に、各国の銀行の競争条件をそろえるねらいがあり、自己資本比率を基準にして健全性を評価するという特徴をもつ。バーゼル規制ともよばれる。また、バーゼル委員会が国際決済銀行(BIS(ビス))内に事務局をもつため、BIS規制ともいわれる。なお、バーゼル合意は、経済・金融情勢の変化にあわせて過去に二度の大幅改定を経ており、最新のバーゼル合意はバーゼルとよばれる。
 1980年代に金融のグローバル化が進み、国際業務銀行が破綻(はたん)すると、他行がドミノ倒しのようになり金融システム危機を招くおそれがあった。このため1988年にバーゼル委員会は自己資本比率を柱とする規制導入で合意(バーゼル)、世界の多くの国際業務銀行が1992年末(邦銀は1993年3月末)から適用した。自己資本比率は貸出債権、株式、債券など元本割れのリスクのある資産額(リスクアセット)を分母とし、資本金、引当金、準備金、株式などの含み益、劣後ローンなどの自己資本を分子として計算する。このうち自己資本は、普通株や優先株などで調達した資本金、準備金、剰余金などの純資産にほぼ等しい中核的自己資本(Tier1)と、会計上は負債に計上される補完的自己資本(Tier2)からなる。債権などが回収できなくなった場合、自己資本を取り崩して穴埋めするため、自己資本比率が高いほど健全性が高いといえる。バーゼルでは、自己資本比率を8%以上(うち中核的自己資本は4%以上)とするよう求めた。基準未達成でも罰則はないが、格付けの引下げ、資金調達コスト上昇、株価下落などにみまわれ、事実上、銀行業務は大幅な制約を受ける。バーゼル委員会はデリバティブの普及など金融が高度化・複雑化したため、2004年に融資先企業の信用力に応じて貸出債権のリスクをきめ細かく定める新たなバーゼル合意(バーゼル)を公表し、2006年末(邦銀は2007年3月末)から導入した。さらにリーマン・ショックやヨーロッパ債務危機の教訓を踏まえ、2010年にバーゼルを公表した。バーゼルでは、中核的自己資本を普通株や内部留保からなる「普通株等Tier1(狭義の中核的自己資本。コアTier1ともいう)」と優先株などの「その他Tier1」に分けて定義。普通株等Tier1を用いた自己資本比率を7%以上、これに「その他Tier1」と補完的自己資本(Tier2)を加えた総自己資本比率を10.5%以上とするよう求め、主要国の国際業務銀行に2013年から段階的に適用し、2019年からは完全適用する。さらにバーゼルは、日本の3メガバンクのような巨大金融機関に、自己資本比率を1~2.5%上乗せするよう求めているほか、国債や住宅ローンなどが金利上昇で含み損が出るおそれがあるため、資本を積み増すよう要求している。[矢野 武]

出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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